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  • 比特币期货数据显示,尽管150万美元的闪电崩盘,市场发烧

作者:淘小白2020-8-6 8:47分类: 互联网

公众号:币圈墨子


大家好,我是小爱


一些重要的衍生品指标显示,尽管比特币已变现10亿美元,但投资者仍对比特币抱有强烈的看涨情绪。





比特币突然下跌1,500美元(BTC)8月2日的价格价值10亿美元的清算就期货合约而言,也导致了许多顶级金币价格的大幅下跌。


这个庞大的数字,占56亿元未清利息总额的18%,无疑令这个夸张的数字下降至10,560元。


有趣的是,期货开盘价在不到48小时内收回了一半的损失,目前为52亿美元。同时,衍生品指标,如期货(基础),融资利率,期权25%的增量倾斜,以及看跌/看涨比率大多没有受到影响。







尽管比特币价格大幅上涨,但投资者对比特币价格的正面预期仍未受到影响,因为没有一个指标显示出过度乐观或看跌情绪。


这与5月10日的情况大不相同,5月10日,1,400美元的大幅下跌将大多数指标推高至看跌水平。这是最后一次超过10亿美元的清算。


未公开的利息几乎没有什么起色。

请注意,近期的开放式利率V型复苏与5月中旬的复苏有何不同。当时,期货开盘价损失12亿美元,用了22天才收回36亿美元大关。







康特兰戈保持稳定

通过衡量3个月期期货合约与目前现货水平的溢价,可以推断出专业交易员是倾向于看涨还是看跌。一个健康的市场应该显示出略微正的年化率,这种情况被称为“期货价格”(Contango)。


在几天的调情之后,溢价降了一点,年率为15%,而1年平均利率为6.5%,这是相当高的。


该指数目前处于11.5%的健康水平,显示出积极的预期,因为专业交易员要求提供更多资金,以推迟金融结算。


相比之下,3个月的年度化期货基础在5月份出现了负面影响,花了一个多月才恢复到健康的5%水平。





永久合同-资金恢复正常

永久期货,也被称为反向掉期,通常每8小时收取一次资金利率。一个正比率表明,做多者比做空者使用更多的杠杆,因此他们将支付这样的费用。


每8小时超过0.10%的比率是不寻常的,尽管并不令人震惊。这相当于每周2.1%,只会迫使买家在维持这样的水平几天后降低杠杆率。


融资率已降至一个非常健康的水平,表明没有任何迹象表明空头或过度的买家杠杆。目前的情况与5月10日的崩盘毫无相似之处,当时的融资利率为负值,这意味着卖方支付了维持空头头寸的费用。







上表显示,5月份的融资率达到-0.13%,而正资金只会在三周后出现。


期权市场25%的德尔塔偏高仍然是看涨的。

25%的增量偏斜衡量更昂贵的市场对看涨看涨期权的定价,而不是同等的看跌看跌期权。


25%的增量倾斜作为期权交易商的恐惧/贪婪指标,目前为负12%,这意味着对上行的保护成本更高。这是另一个积极指标,因为它通常在-15%至+15%之间波动。







这一指标在5月10日崩盘后仍接近4%,显示出略微看跌的趋势。下行保护期权(看跌期权)的溢价高于看涨看涨期权。


期权看涨/看涨比率

期权看跌比率衡量的是看涨者对看跌者的总敞口利息.一般说来,看涨期权用于看涨策略,而看跌策略则采用看涨期权。


目前67%的看跌比率意味着看跌期权(看跌)的空头利率比看涨期权(看涨)小33%。1年平均水平为59%,这表明期权交易员通常会在看涨期权上花更多的钱,预计价格会上涨。







另一方面,看跌/看涨指标在5月10日之前三天达到80%的峰值。尽管仍处于牛市,但这是10个月来看涨期权和看涨期权之间的最小差额。


目前大多数指标都倾向于多头。

没有迹象表明,近期1500美元的价格暴跌,多少降低了专业投资者的积极预期。不可否认的是,衍生品市场的数据与5月10日的崩盘有所不同。比特币花了24天才创下新高.







自7月24日以来,专业交易员一直倾向于看涨,没有迹象表明如此显著的价格下跌动摇了买家。


总的来说,这似乎不是一个反对多数人的好时机,创造了一个完美的场景,让金币再创新高。


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